Professor

Finanças Comportamentais Educação Financeira Administração de Investimentos Mercado de Capitais Percepção de Risco CAPM Modelagem GARCH economia comportamental Volatilidade Administração financeira Risco Séries Temporais gerenciamento de riscos Cooperativas de Crédito Dados em Painel Valor em Risco agronegócio tomada de decisão Modelos de Previsão Univariados Fundos de Investimento Investimentos Mercados Futuros Bem estar financeiro Finanças Pessoais Perfil de Risco Mercados Futuros Agropecuários Governança Corporativa Resiliência Financeira Direcionadores de Valor Estrutura de Capital Aversão à Perda Tolerância ao Risco Finanças Corporativas Eficiência de Mercado Taxa de juros Derivativos Financeiros Fundos Multimercado Cash Flow at Risk Previsão de Preços Métodos Econométricos Mixed Effects Alavancagem Financeira Avaliação de Empresas Modelagem Financeira Insolvência Análise Financeira Modelagem VAR Duração Avaliação de Investimentos Efeito Tamanho Planejamento Financeiro Análise de Perfil do Investidor Estacionariedade de Séries Temporais Indicadores Financeiros Agronegócio Café Avaliação de Projetos Estrutura a Termo Gereciamento de Ativos e Passivos Rentabilidade Bancária Value Premium Previsibilidade de Ativos Financeiros Gestão de Riscos risco sistêmico Factor Models CAPM Condicional Estratégias Operacionais Opacidade Arbitrage Latent Fundamentals Economias de Escala Risco de Crédito Asset Liability Management Séries Financeiras Precificação de Ativos Modelos ARIMA Modelo Fleuriet Conhecimento Financeiro Risco País Modelos de Redes Neurais Artificiais gestão de renda fixa Estratégias de Investimento Paradoxo de Allais Redes Neurais Artificiais Fronteira Eficiente Hedge Sustentabilidade Outliers Fundos de Pensão Inflação Títulos Públicos backtesting Ibovespa Administradoras de Fundos Famílias de Fundos Efeito Certeza Futuros de DI Índice de Eficiência Expectativas Racionais Dedicação de Fluxos de Caixa Infraestrutura Fundamentos Latentes Preços Agrícolas Suitability Mecanismos de Incentivo Book-to-market Ciclo Financeiro Índice de Basileia Momento Portfolio Risk Sistema PEARLS RAROC Risco Financeiro Psicologia Econômica Regressão Quantílica Seguro Depósito Cooperativas de Crédito Rural Análise Envoltória de Dados (DEA) Modelos Estruturais de Séries Temporais Teoria da Firma Imperfeições do Mercado de Capitais Day trading Política Comercial e Agronegócio GARCH-M Modelo Hamada Risco de Câmbio Retorno Fronteira estocástica covid-19 indicadores econômicos Pesquisa em Finanças LTN's Fundos Mútuos Previsão de retornos Estratégia empresarial Mercados de Derivativos Agropecuários Efeito Disposição Fluxo de Caixa em Risco Índice de Sustentabilidade Empresarial Modelo Principal-Agente DEA Causalidade de Granger conditional volatility Cidadania Financeira Agronegócio e Desenvolvimento Econômico Avaliação Relativa Valor de Mercado Sinalização Desenvolvimento Regional Regressão de Dados em Painel Spread Estimação Robusta Crédito Estabilização Econômica e Agronegócio Estrutura de Propriedade Dividendos Modelos GARCH Performances Empresariais Crises Financeiras Modelos de transição suave Arquitetura de Escolha Quebras Estruturais Estacionariedade Modelo Logit Sobre-reação Risco e Retorno saude suplementar Risco de Insolvência COSIF Legislação Fiscal Sistema de Informações Gerenciais Proportional Hazard TARCH Índice Preço/Lucro hedging green bonds Demanda por seguros Efeito Dotação Regressão Logística Ordinal Instituições Financeiras Statistical Arbitrage Micro e pequenas empresas racionalidade Gestão financeira Black & Scholes Heterocedasticidade Condicional hedge effectiveness modelos econométricos Bancos de Varejo Logit Multinomial Volume negociado Custeio Direto Excessive trading Apostas Esportivas Informação Assimétrica Modelos Bayesianos Univariados Qualidade Modelo de Ohlson Renda Fixa Índice de Jensen Opções Europeias Insolvency Índice de Sortino Bivariate GARCH estimadores M Finanças Modernas Ruin Probability dados de alta frequência Simulação de Monte Carlo Cointegração Liberdade Financeira Raio X do Investidor ANBIMA Produtividade Estratégias e Inovações no Agronegócio correlação Métodos Bootstrap Design de Experimentos Eficiência Informacional Proteção Financeira Overconfidence Arbitragem Swaps Efeito de Enquadramento Regulação Bancária Probabilidades Subjetivas Equity Premium Letramento Financeiro Price-Earnings Ratio Econometria Financeira modelo de cox Risco moral Indicadores Contábeis Siderurgia GARC-M Comportamento Financeiro alfabetização financeira Custeio Baeado em Atividades Modelos de Espaço de Estados não-Gaussianos Microcrédito finanças Contabilidade Financeira Restrições Financeiras Econometria redes neurais Imóveis Células de Relacionamento Custeio por Absorção Fluxo de Caixa Lei 10303/01 Sojicultura Risk Measures Criação de Valor Teoria da Agência Reversão à média Tributação Sensation Seeking Pesquisa qualitativa Bets Produção Mercado de Derivativos Distribuições de caudas pesadas vieses congitivos Opções Reais Índice de Treynor Mercado de Câmbio Swap Cambial Arbitrage Pricing Theory Moral Hazard European Options Epistemologia IMUNIZAÇÃO Liquidez captação líquida currency hedging Credit Unions Avaliação Financeira Actuarial Injustice Model Matrizes de Risco Economia Modelo de Risco Proporcional de Cox Índice Sharpe fundos de renda fixa Retorno de Ações modelos não-lineares Fundos de Previdência